Článek
Kapitálová vybavenost tuzemského bankovního sektoru zůstala výrazně nad osmiprocentním regulatorním minimem i v případě vysoce nepříznivého scénáře, který předpokládá silný pokles ekonomické aktivity v ČR i v zahraničí.
Hlavním zdrojem odolnosti sektoru je jeho vysoký celkový kapitálový poměr, který ke konci září 2017 dosahoval 18,4 procenta, a jeho současná ziskovost. ČNB již o den dříve informovala, že bankám a spořitelnám v Česku za tři čtvrtletí 2017 klesl souhrnný čistý zisk meziročně o 700 miliónů na 59,9 miliardy korun. Ziskovost bank ale zůstává v rámci EU nadprůměrná.
Kapitálový poměr zohledňuje objem a rizikovost obchodů banky a názorně ilustruje, jakou část kapitálu vložili do banky sami její vlastníci, aby byla finančně silná, důvěryhodná a stabilní.
Nejvýznamnějším rizikem v českém bankovním sektoru je úvěrové riziko, které lze kvantifikovat vývojem podílu úvěrů se selháním na celkových úvěrech. Tento podíl v rámci základního scénáře v letech 2018 až 2020 mírně roste pro sektor domácností, zatímco dále pokračuje pozvolný pokles u sektoru nefinančních podniků. V rámci nepříznivého scénáře by úvěry se selháním podstatně vzrostly jak v sektoru domácností, tak podniků.
Důležitý předpoklad zátěžových testů se týká vývoje provozního zisku bank, protože ten slouží jako první „polštář” krytí případných ztrát sektoru. Základní scénář předpokládá nepatrný růst provozního zisku. V nepříznivém scénáři výrazně propadají provozních zisky, které by byly proti roku 2016 nižší o zhruba 51 procent.
I přes vysokou odolnost sektoru jako celku by se v základním scénáři dostala jedna banka do situace nedostatečného kapitálového poměru.
ČNB zvýšila sazbu ochranné rezervy
V případě nepříznivého scénáře se sektor jako celek dostává do ztráty z hospodaření, která významně snižuje hodnotu jeho regulatorního kapitálu. Agregovaný celkový kapitálový poměr klesá pod 13 procent. Do situace nesplnění požadavku na minimální celkový kapitálový poměr (osm procent) by se v tomto scénáři dostalo devět bank (reprezentující 11,9 procenta aktiv sektoru). Za účelem jeho naplnění u všech bank se sídlem v ČR (bez poboček zahraničních bank) by se musel navýšit kapitál o zhruba 10,3 miliardy Kč.
„Z hlediska velikosti sektoru nejde o hodnotu, která by mohla výrazně ohrozit jeho stabilitu,” uvedla ČNB.
Centrální banka nicméně v pondělí zvýšila rezervu na ochranu úvěrového trhu, tzv. sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníky s cennými papíry na 1,25 procenta z jednoho procenta. Rezervu by měly banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát.
Sazbu ČNB stanovuje každé čtvrtletí s účinností za rok, v pátek zveřejněné rozhodnutí je tedy platné od ledna 2019. Na českém finančním trhu působilo na konci pololetí 47 bank a stavebních spořitelen.